Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Contexte Intégré au sein de l’IT Compute pour la division Equity Derivatives d’HSBC, le consultant contribuera à la refonte de la plateforme de calcul des RWA (Risk Weighted Assets), utilisée pour l’évaluation des réserves du business Equity. Cette plateforme est en transformation vers une architecture microservices déployée sur Google Cloud Platform (GCP), avec une culture agile et DevOps. L’équipe, basée à Paris, travaille dans un contexte global (New York, Londres, Hong Kong). Responsabilités principales : • Développement de composants Java dans un environnement cloud (GCP, AWS à terme). • Intégration dans la chaîne complète de calcul de RWA avec des modèles de pricing internes. • Contribution à la performance, la scalabilité, la résilience et la sécurité des solutions développées. • Réalisation de tests, documentation, mise en production et maintenance. • Participation à la rotation d’astreinte et au support des applications. • Implication forte dans l’analyse des besoins et l’amélioration continue. Compétences requises : • Technologies : Java (obligatoire), Python, GCP (obligatoire), AWS, SQL. • DevOps : Jenkins, Ansible, Terraform, Kubernetes. • Expérience dans un environnement similaire (finance de marché, dérivés actions, risk, pricing). • Anglais courant obligatoire. • Qualités personnelles : autonomie, rigueur, proactivité, bonnes capacités relationnelles. Profil recherché : • Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur. • 5 ans d’expérience minimum en développement Java, dont une partie en environnement cloud. • Intérêt pour les environnements complexes et internationaux. Localisation : Paris Date de début souhaitée : Dès que possible
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Contexte Dans le cadre des principes BCBS239 , l'ALMT de notre client, société bancaire, son dictionnaire de données constitués de toutes les données nécessaires à la gestion de ses mandats. Ce dictionnaire est maintenu dans Excel avec à terme une migration dans l'outil du groupe We Data basé sur Collibra . Dans cette optique, notre client recherche un Chef de projet expérimenté ( d'au moins 5 ans ) pouvant assurer la gestion du dictionnaire de données ALMT référençant toutes les données nécessaires à la gestion des risques de liquidité, de taux et de change. Le poste est basé à La Défense. Responsabilités Interagir avec les équipes IT et MOA pour définir toutes les données requises Maintenir la feuille de calcul xls utilisée pour le dictionnaire ALMT (version live, version officielle, différents statuts de données). Fournir des statistiques régulières sur le dictionnaire (création, suppression....) Recherche d'informations disponibles dans divers systèmes aidant à définir les données Soutien à l'insertion du dictionnaire ALMT dans Colibra/WeData (outil de groupe utilisé pour gérer le dictionnaire) : préparation du travail de migration... Mise à jour des attributs des données dans l'outil de groupe Colibra/WeData Préparation des documents PowerPoint demandés par les différents comités Participation à des réunions en rapport avec WeData, atelier avec IT/MOA pour définir les données Fournir tout support relatif aux sujets de qualité des données (BCBS239) au sein de l'ALMT du Data Office.
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui près de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Contexte: Nous sommes à la recherche d’un(e) Chef(fe) de Projet Finance Sénior pour le compte d'un de nos clients du secteur bancaire. Vous serez rattachez à l'équipe T3F (Task Force For Finance), qui fait partie de FIP (Finance Implementation Project – entité Finance). Elle collecte, analyse et coordonne la résolution des sujets de remédiation comptable les plus impactant pour les utilisateurs (contrôleurs – Back Office). L’objectif de la mission est de renforcer le suivi des sujets et notamment leur implémentation, tout en prenant en charge directement des sujets critiques, ou en fournissant un renfort d’animation prolongé sur des projets stratégiques. Le poste est ouvert pour un contrat CDD du 16 juin 2025 au 31 décembre 2025, et est situé à Paris. Missions : - Collecte des anomalies comptables auprès des utilisateurs - Analyse et coordination auprès des équipes IT - Suivi des tests et de l’implémentation des solutions - Industrialisation des processus T3F - Interventions lors de comités de suivi avec le senior management GM et ALMT
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Votre rôle Nous recherchons un(e) PMO Finance pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir dès le 15 juillet 2025 jusqu’au 14 novembre 2025 , et est situé à Paris . Contexte Le cadre de la prestation se situe au sein d’un programme stratégique pour le Groupe, dont l’objectif est de formaliser le cadre de l’approche réglementaire (standard versus IRBA) du risque de crédit. Dans le cadre de ce programme, des demandes d'utilisation permanente d'une approche standardisée sur un type d'exposition spécifique seront soumises au régulateur en septembre 2025. Une mission BCE va avoir lieu par la suite pour revoir ces demandes et la classification de ces expositions. Au sein du Programme, une équipe pilote la bonne exécution de la feuille de route dans le respect des échéances fixées par la BCE. Chaque demande d’homologation suppose : - 1/ En amont, la constitution d’un dossier d’homologation dénommé « Application Package » sur lequel s’appuient les inspecteurs de la BCE pour la revue des travaux, - 2/ En cours de mission IMI, la coordination des réponses aux multiples requêtes des inspecteurs ; - 3/ Après la mission et à réception des points soulevés par la BCE, la coordination des réponses. Prestations demandées : La prestation consiste à contribuer à la PMO des missions IMI décrites ci-dessus comprenant notamment la coordination des dossiers d’homologation à délivrer mi-septembre 2025, la préparation de la mission sur site de la BCE et la coordination des réponses aux multiples requêtes des inspecteurs BCE pendant la mission IMI. Elle nécessite 1 personne à temps plein. Les livrables qui seront confiés au prestataire recouvrent ainsi : Concernant les dossiers d’homologation, aide de l’équipe en place pour : • La coordination des contributions attendues des nombreuses équipes impliquées dans le respect du planning, • Le suivi régulier de l’avancement des travaux et son reporting à la Direction de Programme, • La mise en place de plan d’actions en cas de retard constaté, • La transmission des éléments constituant le dossier, Concernant la PMO des missions IMI • Les semaines précédant l’inspection : o L’organisation de l’arrivée de l’équipe d’inspection, son installation ainsi que les fournitures et accès informatiques ; o L’organisation de la semaine de lancement de la mission et la mise en place d’une méthodologie avec les équipes faisant l’objet du contrôle; • En cours de mission : o L’organisation pratique des réunions sollicitées par les inspecteurs dans le cadre de leurs investigations (mise en place de la réunion, rédaction d’un compte rendu) ; o La coordination et le monitoring des réponses aux requêtes des inspecteurs dans les délais fixés par les inspecteurs; o La fluidité de la communication entre les équipes internes sollicitées entre elles et avec les inspecteurs ; o La communication en interne d’un état des lieux de la mission par le biais de rapports écrits et de réunions d’information ; • Après la période d’investigation : à réception des points soulevés par la BCE, coordination des réponses.
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.
Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !
Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.
Nous cherchons un Consultant MOA pour accompagner notre client du secteur assurantiel dans ses enjeux de développement.
Au sein de la Direction MOA Finances et Risques du Groupe, la MOA Flux comptables est responsable de la gestion de l’interpréteur comptable et des projets relatifs aux flux comptables envoyés par l’ensemble des SI de Gestion du Groupe.
Le consultant retenu intégrera cette équipe pour contribuer en mode agile aux paramétrages, à la
qualité des données pour les arrêtés comptables, aux différents travaux de maintenance évolutive
souhaités par nos clients comptables, ainsi qu’aux projets du Groupe ayant un impact sur les règles
Le consultant devra réaliser les actions suivantes :
• Intervenir en tant que Product Owner dans toutes les phases des projets d’intégration comptable (de l’étude préalable à la mise en service en production).
• Assurer : le suivi des anomalies de production, la maintenance évolutive demandée par les clients comptables, les contributions aux projets Groupe ayant un impact sur la comptabilisation.
Nous recherchons un consultant MOA Comptabilité de formation supérieure (BAC+5 ou équivalent), avec plus de 5 ans d’expérience, ayant des connaissances en comptabilité et sur le fonctionnement des schémas comptables, principalement dans les domaines de la Retraite Supplémentaire, de l’Epargne Patrimoniale et de la Prévoyance/Santé.
Compétences Techniques :
• Connaissance du secteur de l’assurance et de la comptabilité.
• Maîtrise du rôle de Product Owner.
• Maîtrise des outils Office et SQL.
comptables et nos interlocuteurs de la Direction de l’Informatique.
•
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Contexte Dans le cadre de la mise en place d'une équipe IT-Production chez notre client, un acteur mondial des services financiers, nous sommes à la recherche d’un IT Support Officer qui participera au support Front to Back de cette équipe. La mission, d’une durée de 6 mois minimum , débuterait immédiatement et est basée à Paris 13ème Votre rôle Dans un premier temps dédié au support fonctionnel des applications de Dealing (progiciel : Charles River ou CRD), la mission évoluera rapidement pour assurer le support du parc applicatif de notre client. Par ailleurs, l’exercice de la mission se fera en lien avec l'Incident Manager et le Problem Manager pour assurer la fluidité dans le traitement des incidents et des problèmes. Responsabilités Assurer le traitement de niveau 1 et 2 des tickets de support, leur bonne saisie et documentation. Identifier les tickets complexes et les escalader aux experts concernés. Maintenir et mettre à jour les procédures de résolution d’incidents. Assurer la communication efficace avec les utilisateurs internes et les clients. Effectuer les contrôles de démarrage des applications chaque matin ("morning checks"). Analyser et résoudre les incidents fonctionnels. Suivre les incidents jusqu’à leur résolution complète. Participation à la mise en place du modèle « 3 locations » (Paris, Porto, Bangalore) avec une possible astreinte jusqu'à 22h30 à prévoir à moyen terme. Qualifications Diplôme Bac+5 en école d’ingénieur ou école de management (ou équivalent), vous justifiez d'au moins 5 ans d'expériences post diplôme dans un poste similaire. Compétences requises : Bonne maîtrise de SQL. Excellente capacité d’analyse, de rédaction, et sens du service client. Autonomie, rigueur, bon relationnel. Anglais professionnel indispensable – vous travaillerez avec des équipes en Inde et au Portugal Appétence pour les environnements multiculturels. Atouts supplémentaires : Une expérience dans un environnement Front/Salle de marché/OMS (Charles River idéalement) est un plus. Une première expérience chez un éditeur de logiciels de 2 ou 3 ans est un plus.
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances. Votre rôle Nous recherchons un(e) Quant Analyst FRTB – DRC pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir dès le 19 mai 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 , et est situé à Paris . Contexte SIGMA est l’équipe de modélisation quantitative ayant la responsabilité globale des méthodologies de risque de marché, de liquidité et de risque de crédit de contrepartie au sein du groupe. L’équipe fait partie d’ERA Models, elle-même rattachée à la fonction RISK du groupe. La fonction RISK est responsable à l’échelle mondiale de la définition des politiques et lignes directrices officielles en matière de risque, ainsi que de la quantification et du suivi des risques pris par les différentes lignes métier, afin d’assurer leur alignement avec l’appétence au risque du groupe. Au sein du groupe, une culture de gestion des risques bien développée repose sur une vision à long terme, un management engagé, et une organisation forte et indépendante. Au sein de RISK Models & Regulatory, la mission de SIGMA est de développer et d’améliorer en continu les modèles de risque du groupe, afin d’assurer un suivi en temps voulu et une mesure précise des risques de marché et de contrepartie dans le trading book. SIGMA est organisée en quatre pôles, chacun responsable d’une classe d’actifs donnée (IRFX, Crédit / Repo, Actions / Matières Premières) ou d’aspects transverses des méthodologies de risque (Cross-Product), avec le soutien d’architectes chargés de garantir la cohérence des activités de recherche et développement méthodologiques. Prestations demandées : - Contribuer à la livraison des projets méthodologiques , en recueillant et documentant les besoins, en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes, des contraintes réglementaires, ainsi que de toute éventuelle lacune des méthodes actuelles révélée par l’assurance qualité ; - Investiguer, analyser et concevoir des méthodes de risque , dans le respect de l’objectif de capturer précisément les risques tout en prenant en compte les contraintes réglementaires, systémiques ou environnementales ; - Concevoir, développer et tester les modifications de code nécessaires à l’implémentation des méthodes de risque dans les systèmes de risque, tout en apportant une assistance aux équipes techniques responsables de l’environnement de production ; - S’assurer que les méthodes sont suffisamment documentées pour permettre les revues internes et la validation par les auditeurs internes ou les régulateurs , en fournissant des preuves de développement suffisantes (c’est-à-dire études de matérialité, description des hypothèses, comparaison avec des méthodologies externes et justification des choix méthodologiques) ; prendre l’initiative de garantir la réussite de la revue par les équipes de validation des modèles. Exigences : 1. Environnement de finance quantitative – (risque de marché et risque de contrepartie) 2. Techniques statistiques 3. Implémentation de modèles quantitatifs Profil : Minimum 6 ans d’expérience en modélisation quantitative appliquée aux risques de marché et/ou de crédit de contrepartie dans le secteur bancaire ou en cabinet de conseil. Solide maîtrise des modèles de risque FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) et bonne compréhension des exigences réglementaires associées. Solide compréhension du Default Risk Charge (DRC) dans le cadre du FRTB, avec expérience en modélisation du risque de défaut appliquée aux instruments du portefeuille de trading. Expertise confirmée en statistiques appliquées, en probabilités et en économétrie . Compétence avancée en implémentation de modèles quantitatifs, avec une bonne maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, Python, R ou équivalent). Expérience dans le développement, la documentation et la validation de modèles, en lien avec les équipes de validation interne et les régulateurs. Aisance dans l’interaction avec des parties prenantes variées : équipes IT, Risk Management, audit, validation, et conformité. Excellence capacité d’analyse, esprit critique et rigueur scientifique dans l’évaluation des hypothèses méthodologiques. Anglais courant, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.
Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !
Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.
Au sein d'une organisation internationale spécialisée dans les solutions de financement locatif des équipements mobiliers et immobiliers pour les professionnels et les entreprises du secteur du Leasing et des Solutions de Financement, vous rejoindrez l’entité Credit RISK de la fonction centrale RISK. Vous intégrerez l’équipe Scoring & Provisioning Models, en charge de la construction et de la maintenance des modèles quantitatifs d’évaluation du risque de crédit.
Préparation et traitement des données nécessaires à la production d'historique de performance pour les projets de titrisation :
o Extension des données pour répondre aux besoins dépassant la titrisation (lots 1.o Extension du périmètre de données défaut aux autres pays que la France (lot 1.Optimisation et automatisation du projet Dataiku :
o Facilitation de l'exploitation et de la reprise du projet par un tiers.
Spécification et recette des besoins de données :
o Spécification des besoins de données pour les différents lots du projet.
o Validation et recette des données reçues.
o Maintien et amélioration du projet Dataiku via du code SQL et Python.
o Production d’analyses ad-hoc sur la base des données reçues.
Formation supérieure en finance, statistique, informatique ou domaine connexe.
• Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans le domaine de la gestion des risques ou de l'analyse de données.
• Maîtrise des outils de data science, en particulier Dataiku.
• Compétences avancées en SQL et Python.
• Rigueur, autonomie et capacité à travailler dans un environnement international.
Contexte
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.
Au sein d'une organisation internationale spécialisée dans les solutions de financement locatif des équipements mobiliers et immobiliers pour les professionnels et les entreprises du secteur du Leasing et des Solutions de Financement, vous rejoindrez l’entité Credit RISK de la fonction centrale RISK. Vous intégrerez l’équipe Scoring & Provisioning Models, en charge de la construction et de la maintenance des modèles quantitatifs d’évaluation du risque de crédit.
Missions principales
1. Préparation et traitement des données nécessaires à la production d'historique de performance pour les projets de titrisation :
o Extension des données pour répondre aux besoins dépassant la titrisation (lots 1.2 et 2). o Extension du périmètre de données défaut aux autres pays que la France (lot 1.3).
2. Optimisation et automatisation du projet Dataiku :
o Automatisation maximale de la production des historiques de performance. o Facilitation de l'exploitation et de la reprise du projet par un tiers.
3. Spécification et recette des besoins de données :
o Spécification des besoins de données pour les différents lots du projet. o Validation et recette des données reçues.
4. Maintenance et amélioration continue :
o Maintien et amélioration du projet Dataiku via du code SQL et Python. o Production d’analyses ad-hoc sur la base des données reçues.
Profil recherché
• Formation supérieure en finance, statistique, informatique ou domaine connexe. • Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans le domaine de la gestion des risques ou de l'analyse de données. • Maîtrise des outils de data science, en particulier Dataiku. • Compétences avancées en SQL et Python. • Bonne compréhension des problématiques liées à la titrisation et à la gestion des risques de crédit. • Rigueur, autonomie et capacité à travailler dans un environnement international.
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo. Nous comptons aujourd'hui plus de 500 employés à travers nos 8 bureaux internationaux ! Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.
Votre rôle
Nous recherchons un(e) Quant Analyst FRTB – DRC pour accompagner l’un de nos clients, acteur majeur du secteur bancaire. Le poste est à pourvoir dès le 19 mai 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 , et est situé à Paris .
Contexte
SIGMA est l’équipe de modélisation quantitative ayant la responsabilité globale des méthodologies de risque de marché, de liquidité et de risque de crédit de contrepartie au sein du groupe. L’équipe fait partie d’ERA Models, elle-même rattachée à la fonction RISK du groupe.
La fonction RISK est responsable à l’échelle mondiale de la définition des politiques et lignes directrices officielles en matière de risque, ainsi que de la quantification et du suivi des risques pris par les différentes lignes métier, afin d’assurer leur alignement avec l’appétence au risque du groupe.
Au sein du groupe, une culture de gestion des risques bien développée repose sur une vision à long terme, un management engagé, et une organisation forte et indépendante.
Au sein de RISK Models & Regulatory, la mission de SIGMA est de développer et d’améliorer en continu les modèles de risque du groupe, afin d’assurer un suivi en temps voulu et une mesure précise des risques de marché et de contrepartie dans le trading book.
SIGMA est organisée en quatre pôles, chacun responsable d’une classe d’actifs donnée (IRFX, Crédit / Repo, Actions / Matières Premières) ou d’aspects transverses des méthodologies de risque (Cross-Product), avec le soutien d’architectes chargés de garantir la cohérence des activités de recherche et développement méthodologiques.
Prestations demandées :
- Contribuer à la livraison des projets méthodologiques , en recueillant et documentant les besoins, en tenant compte des intérêts de toutes les parties prenantes, des contraintes réglementaires, ainsi que de toute éventuelle lacune des méthodes actuelles révélée par l’assurance qualité ;
- Investiguer, analyser et concevoir des méthodes de risque , dans le respect de l’objectif de capturer précisément les risques tout en prenant en compte les contraintes réglementaires, systémiques ou environnementales ;
- Concevoir, développer et tester les modifications de code nécessaires à l’implémentation des méthodes de risque dans les systèmes de risque, tout en apportant une assistance aux équipes techniques responsables de l’environnement de production ;
- S’assurer que les méthodes sont suffisamment documentées pour permettre les revues internes et la validation par les auditeurs internes ou les régulateurs , en fournissant des preuves de développement suffisantes (c’est-à-dire études de matérialité, description des hypothèses, comparaison avec des méthodologies externes et justification des choix méthodologiques) ; prendre l’initiative de garantir la réussite de la revue par les équipes de validation des modèles.
Exigences :
1. Environnement de finance quantitative – (risque de marché et risque de contrepartie)
2. Techniques statistiques
3. Implémentation de modèles quantitatifs
Profil : Minimum 6 ans d’expérience en modélisation quantitative appliquée aux risques de marché et/ou de crédit de contrepartie dans le secteur bancaire ou en cabinet de conseil. Solide maîtrise des modèles de risque FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) et bonne compréhension des exigences réglementaires associées. Solide compréhension du Default Risk Charge (DRC) dans le cadre du FRTB, avec expérience en modélisation du risque de défaut appliquée aux instruments du portefeuille de trading. Expertise confirmée en statistiques appliquées, en probabilités et en économétrie . Compétence avancée en implémentation de modèles quantitatifs, avec une bonne maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, Python, R ou équivalent). Expérience dans le développement, la documentation et la validation de modèles, en lien avec les équipes de validation interne et les régulateurs. Aisance dans l’interaction avec des parties prenantes variées : équipes IT, Risk Management, audit, validation, et conformité. Excellence capacité d’analyse, esprit critique et rigueur scientifique dans l’évaluation des hypothèses méthodologiques. Anglais courant, tant à l’oral qu’à l’écrit.
